폭락 백테스트

기본 사용법

1. 종목별 낙폭 랭킹에서 MDD나 최악 수익률 기준으로 자산을 비교해요.
2. 상세 분석에서 종목과 조회 기간을 선택해요.
3. 최대 낙폭, 회복 기간, 가격 추이, 기간별 최악 보유 수익률을 함께 확인해요.

낙폭 분석기는 어떤 사람에게 필요한가요?

낙폭 분석기는 장기투자를 시작하기 전에 “이 자산을 실제로 버틸 수 있을까?”를 확인하고 싶은 사람에게 유용해요. 수익률이 좋아 보이는 자산이라도 중간에 크게 하락하면 투자자는 계획을 유지하기 어려울 수 있어요. 이 도구는 ETF, 지수, 채권, 금, 가상자산처럼 성격이 다른 자산의 하락 위험을 비교하는 데 도움이 돼요.

MDD는 무엇이고 왜 중요한가요?

MDD(Maximum Drawdown)는 특정 기간 중 고점에서 저점까지 가장 크게 하락한 비율이에요. 예를 들어 MDD가 -50%라면, 과거 어느 구간에서는 자산 가치가 고점 대비 절반 수준까지 줄어든 적이 있다는 뜻이에요. 장기투자에서는 최종 수익률뿐 아니라 그 과정에서 감당해야 할 하락폭도 중요해요.

회복 기간은 어떻게 해석하면 되나요?

회복 기간은 낙폭의 저점 이후 다시 이전 고점을 회복하기까지 걸린 시간이에요. 같은 -30% 하락이라도 몇 달 만에 회복한 자산과 몇 년 동안 회복하지 못한 자산은 투자자가 느끼는 부담이 달라요. 회복 여부가 미회복으로 표시되면, 조회 기간 안에서는 아직 이전 고점으로 돌아오지 못했다는 의미예요.

최악 1일·1주·1개월 수익률은 무엇을 보여주나요?

기간별 최악 보유 수익률은 해당 기간 동안 투자했을 때 가장 나빴던 경우를 보여줘요. MDD가 전체 하락 구간의 깊이를 보여준다면, 최악 1일·1주·1개월 수익률은 단기간에 얼마나 크게 흔들릴 수 있는지를 보여줘요. 단기 충격에 민감한 투자자라면 이 지표를 함께 보는 것이 좋아요.

장투 계산기와 함께 보면 더 좋아요

장투 계산기는 자산이 장기적으로 얼마나 성장할 수 있는지 보는 데 초점이 있고, 낙폭 분석기는 그 과정에서 얼마나 크게 빠질 수 있는지 보는 데 초점이 있어요. 기대 수익만 보고 자산을 고르기보다, 낙폭과 회복 기간까지 같이 보면 내가 감당할 수 있는 투자 비중을 정하는 데 도움이 돼요.

낙폭 분석 시 꼭 확인할 한계가 있어요

이 분석은 과거 일봉 데이터를 기준으로 한 참고용 정보예요. 과거 MDD가 미래 최대 손실 한도를 의미하지는 않아요. 또한 상장 기간이 짧은 종목은 큰 위기 구간이 충분히 반영되지 않을 수 있고, 레버리지 ETF나 가상자산처럼 변동성이 큰 자산은 평균 수익률보다 낙폭과 회복 기간을 더 보수적으로 확인하는 것이 좋아요.